1 neapibrėžtumo samprata ir rūšys. Neapibrėžtumo ir rizikos sampratos

13.10.2023 | Karjera

Nežinomybė - tai situacija, kai informacijos apie tikėtinus ateities įvykius visiškai arba iš dalies nėra, tai yra, neapibrėžtumas yra kažkas, ko negalima įvertinti.

Rizika ir netikrumas.

Nežinomybė– tai situacija, kai informacijos apie tikėtinus ateities įvykius visiškai arba iš dalies nėra, tai yra, neapibrėžtumas yra tai, ko negalima įvertinti.

Rizika yra kiekvieno galimo įvykio tikimybė, nustatyta bet kokiomis priemonėmis.

Pasirinkimo neapibrėžtumo sąlygomis vartotojai maksimaliai padidina tikėtiną naudingumą, ty visų galimų rezultatų svertinį vidutinį naudingumą, kai rezultatų tikimybės naudojamos kaip svoriai.

Norėdami kiekybiškai įvertinti riziką, turite žinoti visas galimas bet kurio vieno veiksmo pasekmes ir tikimybė pačių pasekmių.

Tikimybė reiškia galimybę gauti tam tikrą rezultatą. Yra dviejų tipų tikimybė:

matematinis arba a priori;

·statistinė.

Pirmojo tipo tikimybės lemia bendrieji, iš anksto numatyti principai (tikimybė gauti atitinkamą skaičių ant kauliuko yra 1/6) ir ekonomikoje sutinkama labai retai.

Antrojo tipo tikimybę galima nustatyti tik empiriškai, būtent su šiuo tipu dažniausiai susiduriama sprendžiant ekonomines problemas. Sunku suformuluoti šią sąvoką, nes ji gali priklausyti nuo neaiškių įvykių pobūdžio ir žmonių į juos dedamų vilčių. Jį nustatant galima naudoti:

Subjektyvi tikimybė, kuri yra prielaida apie tam tikrą rezultatą, pagrįsta vertintojo sprendimu ar asmenine patirtimi. Tokiu atveju skirtingi žmonės tam pačiam įvykiui gali nustatyti skirtingas reikšmes ir taip pasirinkti skirtingus. Čia lemiamas veiksnys yra atitinkamos informacijos prieinamumas.

Jį nustatant galima naudoti:

objektyvus metodas, pagrįstas tam tikrų įvykių dažnumo apskaičiavimu (tarkime, kad ištyrus šimtą naftos telkinių jūroje, dvidešimt buvo sėkmingų ir aštuoniasdešimt baigėsi nesėkmingai. Todėl sėkmės tikimybė yra 1/5, yra objektyvus rodiklis);
subjektyvioji tikimybė, kuri yra prielaida dėl tam tikro rezultato, pagrįsta vertintojo sprendimu ar asmenine patirtimi. Tokiu atveju skirtingi žmonės tam pačiam įvykiui gali nustatyti skirtingas reikšmes ir taip pasirinkti skirtingus.

Čia lemiamas veiksnys yra atitinkamos informacijos prieinamumas.

Tiek objektyvi, tiek subjektyvi tikimybė yra naudojama norint apibrėžti du svarbius kriterijus, padedančius apibūdinti ir palyginti rizikos laipsnį.

Vienas iš kriterijų apibūdina vidutinę reikšmę, o kitas – galimo rezultato kintamumą.

Vidurkis paprastai apibrėžiamas kaip svertinis vidurkis, kai kiekvieno rezultato tikimybė naudojama kaip atitinkamos vertės dažnis arba svoris. Kartais vartojamas terminas „tikėtina vertė“. Jis apibrėžiamas taip:

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

kur Xi yra galimas rezultatas; Pi – atitinkamo rezultato tikimybė

Kintamumas paprastai matuojamas dviem glaudžiai susijusiais, bet skirtingais kriterijais:

dispersija – faktinių rezultatų kvadratinių nuokrypių nuo laukiamų svertinis vidurkis;
standartinis nuokrypis (vidutinis kvadratinis nuokrypis) yra dispersijos kvadratinė šaknis.

Dispersijos metodas sėkmingai naudojamas esant ir dviem, ir daugiau alternatyvių rezultatų.

Pirmenybės neapibrėžtumo sąlygomis.

Įvairius bet kokio atsitiktinio įvykio rezultatus laikykime skirtingomis „gamtos būsenomis“. Aukščiau pateiktame draudimo pavyzdyje buvo du „gamtos būsenos“: atsiranda nuostolių ir nuostolių nėra. Tačiau. Paprastai tariant, gali būti daug skirtingų „gamtos būsenų“. Tada galime svarstyti sąlyginis vartojimo planą detalizuojama, ką galima suvartoti esant kiekvienai skirtingai „gamtos būsenai“ – kiekvienai kitai atsitiktinio proceso baigčiai. Kondicionuotas reiškia „priklausomai nuo to, kas dar nėra tikras“, todėl sąlyginis vartojimo planas reiškia planą, priklausantį nuo kokio nors įvykio baigties. Draudimo poliso pirkimo atveju sąlyginį vartojimą apibūdino draudimo sutarties sąlygos: kiek pinigų turėtumėte, jei patirtumėte nuostolių, o kiek, jei nuostolių neturėtumėte. Lietingų ir saulėtų dienų pavyzdyje sąlyginis suvartojimas būtų tiesiog planą suvartojimas skirtingomis oro sąlygomis. Žmonės teikia pirmenybę skirtingiems vartojimo planams, kaip ir dabartiniam vartojimui. Šiuo metu tikrai jaustumėtės geriau, jei žinotumėte, kad esate visiškai apdraustas. Žmonės yra linkę rinktis, atspindinčius jų vartojimo pageidavimus skirtingomis aplinkybėmis, o mūsų vartotojų pasirinkimo teorija gali būti naudojama šiems pasirinkimams nagrinėti. Jeigu įsivaizduojame sąlyginį vartojimo planą įprasto vartojimo aibės pavidalu, grįžtame prie ankstesniuose skyriuose aprašytos analizės rėmų. Galime manyti, kad pirmenybės nustatomos atsižvelgiant į skirtingus vartojimo planus ir biudžeto apribojimus, nustatančius „mainų sąlygas“. Tada lygiai taip pat, kaip ir iki šiol, galime pereiti prie modelio, kuriame vartotojas pasirenka geriausią vartojimo planą iš turimų, kūrimo. Draudimo poliso įsigijimą apibūdinkime iki šiol naudotos analizės požiūriu, remiantis abejingumo kreivėmis. Dvi „gamtos būsenos“ šiuo atveju yra įvykis, kai atsiranda nuostolis, ir įvykis, kai praradimo nėra. Sąlyginis vartojimas yra pinigų suma, kurią turėsite už kiekvieną rezultatą. Tai galima pavaizduoti grafiškai, kaip parodyta 12.1 pav.

12.1 pav Draudimas. Biudžeto eilutė, susijusi su draudimo poliso įsigijimu. Draudimo įmoka y leidžia mums atsisakyti tam tikro vartojimo dėl gero rezultato (Cg), kad gautume daugiau vartojimo už blogą rezultatą (Cb).

Jūsų pradinis sąlyginio vartojimo pasiūla yra 25 000 USD už „blogą“ rezultatą (jei yra nuostolių) ir 35 000 USD už „gerą“ rezultatą, jei nuostolių nėra. Draudimas siūlo jums būdą pereiti nuo šio pradinio taško. Įsigijus draudimo polisą, kurio vertė K dolerių, jūs atsisakote y*k dolerių vertės vartojimo galimybių, jei rezultatas yra geras, mainais į tai, kad gautumėte K-yk dolerių vertės vartojimo galimybes, jei rezultatas yra blogas. Todėl suvartojamo kiekio, kurį prarandate, jei rezultatas yra geras, ir papildomo suvartojamo kiekio, kurį gaunate, jei rezultatas yra blogas, santykis yra

Tai yra jūsų pradinės atsargos biudžeto linijos nuolydis. Situacija yra tokia pati, jei vartojimo kaina už gerą rezultatą būtų lygi 1-y, o vartojimo kaina už blogą rezultatą būtų lygi y.

Taip pat šiame grafike galite nubrėžti abejingumo kreives, kurios apibūdintų konkretaus asmens pageidavimus sąlyginio vartojimo atžvilgiu. Vėlgi, išgaubta forma atrodo gana natūrali abejingumo kreivėms: tai reiškia, kad tam tikras individas nori nuolat vartoti kiekvieną rezultatą, o ne vartoti daug vienam rezultatui, o mažam kitam.

Jei pateikiamos abejingumo kreivės, apibūdinančios vartojimą kiekvienai „gamtos būklei“, pamatytume, kaip parenkama įsigyto draudimo poliso kaina. Kaip įprasta, šiam pasirinkimui būdinga lietimo sąlyga: ribinė vartojimo pakeitimo viename rezultate norma turi būti lygi kainų, kuriomis jūs galite iškeisti vartojimą vienas į kitą nurodytose rezultatuose, santykiui.

Neumann-Morgensterno aksiomos

Neumanno ir Morgensterno tikėtino naudingumo teorija remiasi šiomis aksiomomis:

Preferencijų tranzityvumo pilnumo aksiomos. Jei rizikos situacija (toliau – RS) L1 yra geresnė nei RS L2, tai galima parašyti kaip L1 > L2. Išsamumas reiškia, kad asmuo visada gali įvertinti, kuri IS jam yra priimtinesnė, o kuri nepageidautina. Tranzityvumas reiškia, kad jei L1 > L2, L2 > L3, tai L1 > L3.
Tęstinumo aksioma. Jei yra tokių rezultatų x1 , x2 , x3 , kad x1 >x2 >x3 , yra tikimybė p, kad x1 , o x3 yra tikimybė (1-p), kad PC (x1 , p; x3 , (1-p) )) toks pat patrauklus kaip RS su garantuotu rezultatu x2. Tai reiškia, kad esant tam tikram p asmeniui nerūpės, ar jis gaus tam tikrą rezultatą, ar rizikuoja gauti geresnį ar blogesnį rezultatą.
Nepriklausomybės aksioma. Jei yra du RS – L1 (x1, p; x3, 1-p) ir L2 (x2, p; x3, 1-p), kur x1, x2 gali būti arba nesusiję su rizika – ir x1 = x2 ( yra lygiaverčiai), tada L1 = L2 nepriklausomai nuo x3.
Jei PC L1 (x1, p; x2, 1-p) ir L2 (x1,q; x2, 1-q) x1 >x2, tai L1 > L2 tada ir tik tada, jei p>q.
Kompozitinio RS derinimo principas. Priimant sprendimą žmogui nėra svarbi prizų ir tikimybių pateikimo RS tvarka, o svarbus tik galutinis prizų paskirstymas RS kartu su sudėtinių tikimybių padauginimu.

Aukščiau išvardytų penkių aksiomų pakanka, kad būtų garantuotas naudingumo indeksas, kuriame kompiuterių reitingas pagal numatomą naudingumą visiškai atitinka tikruosius individo pageidavimus, kaip mano D. Neumannas ir O. Morgensternas.

Požiūrio į riziką tipai. Rizikos priemoka.

Akivaizdu, kad vartotojai skiriasi savo noru rizikuoti. Vieni nenori rizikuoti, kitiems tai patinka, o treti yra abejingi rizikai (neutralūs).

Labiausiai paplitęs požiūris į riziką yra rizikos vengimas. Užtenka paminėti daugybę rizikingų situacijų, kai žmonės apsidraudžia, tai yra sudaro gyvybės, automobilio, būsto draudimo sutartis, ieško darbo su gana stabiliu atlyginimu.

Taigi, Rizikos nevengiantis asmuo, atsižvelgdamas į tikėtiną grąžą, teikia pirmenybę tam tikram garantuotam rezultatui, o ne daugeliui neaiškių rizikingų padarinių. (ryžių. 1).

Rizikos vengimas

OB kreivė apibrėžia naudingumo funkciją ir nurodo naudingumo lygį, kurį galima pasiekti kiekviename pajamų lygyje. Komunalinių paslaugų lygis padidėja nuo 10 iki 16, o vėliau iki 18 vienetų, kai pajamos padidėja nuo 20 000 iki 40 000 den. vienetų ir toliau iki 60 000 den. vienetų, o ribinis naudingumas mažėja didėjant pajamoms.

Tarkime, kad asmuo gali pasirinkti darbą su stabiliomis 40 000 denų pajamomis. vienetų arba su rizika susijusį darbą, kuris su ta pačia 0,5 tikimybe gali padidinti jo pajamas iki 60 000 arba sumažinti iki 20 000 den. vienetų

Taip, kaip parodyta ryžių. 1, komunalumo lygis, kurio pajamos 20 000 den. vienetų yra lygus 10, o komunalumo lygis, kai pajamos yra 60 000 den. vienetų yra lygus 18. Kadangi numatomas naudingumas yra naudingumo, susieto su visais galimais rezultatais, suma, pasverta pagal kiekvieno rezultato tikimybę, jos reikšmė bus lygi:

∑(U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Stabilios pajamos 40 000 den. vienetų duoda naudingumą 16, o tai yra didesnis už numatomą rizikingo darbo naudingumą.

Žmonėms, kurie nenori rizikuoti, rizika yra rimtas išbandymas, ir jie nori jos imtis tik tada, kai jiems bus pasiūlyta kompensacija.

Rizikai neutralus asmuo yra tas, kuris, atsižvelgiant į numatomas pajamas, yra abejingas pasirinkimui tarp garantuotų ir rizikingų rezultatų. (2 pav.).

Rizikos neutralus

Šiuo atveju su rizika susijusio darbo naudingumas yra:

∑ (U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9 = 13,

kuri yra lygi darbo naudingumui, susijusiam su stabilių pajamų gavimu.

Ir, galiausiai, Rizikuoti vengiantis yra asmuo, kuris, atsižvelgdamas į numatomas pajamas, teikia pirmenybę su rizika susijusiam rezultatui, o ne tam tikram garantuotam rezultatui. (3 pav.).

Polinkis (polinkis) rizikuoti

Vertinant skaičiais, rizikingo sprendimo tikimasi naudingumo yra:

∑ (U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5,

kuri yra didesnė už naudingumą su garantuotu 40 000 den rezultatu. vienetų

Norą rizikuoti įrodo tai, kad daugeliui žmonių patinka verslumas, prekyba vertybinių popierių rinkoje ir pan.

Prizas Rizikos atlygis yra pinigų suma, kurią rizikuoti nenorintis žmogus nori sumokėti, kad jos išvengtų. Ši vertė priklauso nuo su rizika susijusių alternatyvų, su kuriomis jis susiduria. Taigi, atitinkamame pavyzdyje ryžių. 1, rizikos atlygis yra 6000 den. vienetų Šis skaičius nustatomas taip: numatomą naudingumą 14 pasiekia tiriamasis, atsižvelgdamas į galimybę dirbti rizikingą darbą, kurio numatomos vidutinės pajamos yra 40 000 den. vienetų Tačiau tokį patį naudingumo lygį galima pasiekti turint stabilias 34 000 denų pajamas. vienetų Taigi, 6000 den. vienetų sudaro pajamų sumą (40 000–34 000), kurias jis nori paaukoti, pirmenybę teikdamas darbui su stabiliomis pajamomis, o ne rizikingam uždarbiui.

Apskritai, rizikos vengiantys žmonės teikia pirmenybę rizikai, susijusiai su mažesne grąžos sklaida. Kuo didesnis nepastovumas, tuo daugiau žmogus yra pasirengęs mokėti, kad išvengtų rizikingų pasirinkimų.

Rizikos paskirstymo ir mažinimo metodai

Tarp šiuo principu pagrįstų neapibrėžtumo mažinimo būdų yra šie:

Diversifikacija – tai metodas, kuriuo siekiama sumažinti riziką, paskirstant ją tarp kelių rizikingų prekių taip, kad padidinus riziką parduodant/perkant vieną, sumažėja rizika parduoti/pirkti kitą. Pavyzdžiui, rizikos diversifikavimu laikomas atvejis, kai vienai įmonei, gaminančiai prekes kariniam ir taikiam naudojimui vienu metu, subalansuotai didėja vienos iš produkcijos rūšių pardavimai atitinkamai karo ir taikos metu.

Rizikos telkimas yra metodas, kuriuo siekiama sumažinti riziką, paverčiant atsitiktinius nuostolius į santykinai mažas fiksuotas išlaidas. Šis principas yra draudimo pagrindas. Fiksuotos išlaidos – draudimo kaina. Rizika neigiamo rezultato atveju kompensuojama draudimo įmoka.

Informacijos paieška taip pat yra gana efektyvus būdas, nes tai paveikia pačią netikrumo priežastį – informacijos trūkumą. Informacijos gavimas gali žymiai sumažinti neapibrėžtumo laipsnį ir netgi pakeisti jį iš neišmatuojamo į išmatuojamą, tai yra, riziką.

Antrasis principas, kuriuo grindžiami tikimybės mažinimo metodai, yra neapibrėžtumo pasiskirstymas tarp asmenų, kurie yra pasirengę su tuo „susidoroti“. Tai apima šiuos metodus.

Rizikos pasidalijimas – tai metodas, kai tikėtinų nuostolių rizika dalijama tarp dalyvių taip, kad kiekvieno galimi nuostoliai būtų santykinai maži. Štai kodėl didelės finansinės pramonės grupės nebijo rizikuoti finansuodamos didelius projektus ar naujas MTEP sritis.

Esminis šios metodų grupės metodas yra spekuliacija. Spekuliacija – tai veikla, apimanti pirkimą, siekiant perparduoti už didesnę kainą. Taigi spekuliantai atlieka tarpininko vaidmenį tarp tų, kurie turi gero, ir tų, kuriems to reikia. Ar ateityje bus galima prekę perparduoti brangiau? Tokių garantijų niekas nesuteiks. Todėl spekuliantai rizikuoja, dažnai už riziką mokėdami savo gerove. Jie perka riziką iš rizikingų žmonių, tikėdamiesi pasipelnyti.

Be minėtų dviejų neapibrėžtumo mažinimo principų, galime išskirti tokius svarbius kaip ateities valdymas ir padidintos prognozavimo galimybės. Tarporganizaciniu lygmeniu įmonės sudaro viena su kita įvairių tipų sutartis, suteikdamos viena kitai garantijas, vykdydamos abipusius įsipareigojimus ir prisiimdamos atsakomybę. Tai sumažina elgesio riziką.

Draudimo rinka ir numatomas naudingumo modelis.

Draudimas veikia, viena vertus, kaip verslo ir žmonių gerovės apsaugos priemonė, kita vertus, kaip komercinė veikla, duodanti pelną.

Draudimo funkcijos ir jo, kaip ekonominės kategorijos, turinys yra organiškai susiję. Rizikos funkcija. Draudimo esmė – rizikos perdavimo mechanizmas, tiksliau – finansinės rizikos pasekmės. Šiems tikslams draudimo organizacija sudaro specializuotą draudimo fondą sumokėtų draudimo įmokų (rizikos mokesčių) sąskaita. Fondo lėšos naudojamos fondo dalyvių materialiniams nuostoliams atlyginti. Mainais už sumokėtas draudimo įmokas draudimo organizacija prisiima atsakomybę už prisiimtą riziką.

Prevencinė funkcija numato priemones užkirsti kelią draudiminiam įvykiui ir sumažinti draudiminių įvykių padarytą žalą. Šiuo tikslu draudikas sudaro atsargumo priemonių fondą, kurio lėšos išleidžiamos iš anksto numatytiems tikslams, siekiant sumažinti draudimo rizikas ir jų neigiamas pasekmes. Draudimo rizika yra numatomas įvykis, nuo kurio yra apdraustas. Draudimo rizika laikomas įvykis turi turėti jo atsiradimo tikimybės ir atsitiktinumo požymių. Draudiminis įvykis – tai draudimo sutartyje ar įstatyme numatytas įvykis, kuriam įvykus draudikui atsiranda pareiga sumokėti draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar kitiems tretiesiems asmenims draudimo išmoką.

Kontrolės funkcija atliekama griežtai kryptingai formuojant ir naudojant draudimo fondų lėšas.

Taupymo funkcija įgyvendinama vykdant tam tikras gyvybės draudimo rūšis – taupomąjį draudimą. Draudimo organizacija kartu teikia klientui draudimo apsaugą ir atlieka taupymo įstaigos funkciją. Kokie reglamentai sudaro teisinę draudimo veiklos paramą?

Numatomas naudingumas

Viena ypač patogi forma, kurią gali turėti naudingumo funkcija, yra tokia:

Dėl šios priežasties mes vadiname naudingumo funkciją, turinčią konkrečią čia aprašytą formą numatoma naudingumo funkcija Sakydami, kad vartotojo pageidavimus gali atspindėti numatoma naudingumo funkcija arba kad vartotojo pageidavimai turi savybę.

Nežinomybė - tai situacija, kai informacijos apie tikėtinus ateities įvykius visiškai arba iš dalies nėra, tai yra, neapibrėžtumas yra kažkas, ko negalima įvertinti.

Rizika ir netikrumas.

Nežinomybė– tai situacija, kai informacijos apie tikėtinus ateities įvykius visiškai arba iš dalies nėra, tai yra, neapibrėžtumas yra tai, ko negalima įvertinti.

Rizika yra kiekvieno galimo įvykio tikimybė, nustatyta bet kokiomis priemonėmis.

Norėdami kiekybiškai įvertinti riziką, turite žinoti visas galimas bet kurio vieno veiksmo pasekmes ir tikimybė pačių pasekmių.

Tikimybė reiškia galimybę gauti tam tikrą rezultatą. Yra dviejų tipų tikimybė:

matematinis arba a priori;

·statistinė.

Pirmojo tipo tikimybės lemia bendrieji, iš anksto numatyti principai (tikimybė gauti atitinkamą skaičių ant kauliuko yra 1/6) ir ekonomikoje sutinkama labai retai.

Jį nustatant galima naudoti:

objektyvus metodas, pagrįstas tam tikrų įvykių dažnumo apskaičiavimu (tarkime, kad ištyrus šimtą naftos telkinių jūroje, dvidešimt buvo sėkmingų ir aštuoniasdešimt baigėsi nesėkmingai. Todėl sėkmės tikimybė yra 1/5, yra objektyvus rodiklis);
subjektyvioji tikimybė, kuri yra prielaida dėl tam tikro rezultato, pagrįsta vertintojo sprendimu ar asmenine patirtimi. Tokiu atveju skirtingi žmonės tam pačiam įvykiui gali nustatyti skirtingas reikšmes ir taip pasirinkti skirtingus.

Čia lemiamas veiksnys yra atitinkamos informacijos prieinamumas.

Tiek objektyvi, tiek subjektyvi tikimybė yra naudojama norint apibrėžti du svarbius kriterijus, padedančius apibūdinti ir palyginti rizikos laipsnį.

Vienas iš kriterijų apibūdina vidutinę reikšmę, o kitas – galimo rezultato kintamumą.

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

kur Xi yra galimas rezultatas; Pi – atitinkamo rezultato tikimybė

Kintamumas paprastai matuojamas dviem glaudžiai susijusiais, bet skirtingais kriterijais:

dispersija – faktinių rezultatų kvadratinių nuokrypių nuo laukiamų svertinis vidurkis;
standartinis nuokrypis (vidutinis kvadratinis nuokrypis) yra dispersijos kvadratinė šaknis.

Dispersijos metodas sėkmingai naudojamas esant ir dviem, ir daugiau alternatyvių rezultatų.

Pirmenybės neapibrėžtumo sąlygomis.

Neumann-Morgensterno aksiomos

Neumanno ir Morgensterno tikėtino naudingumo teorija remiasi šiomis aksiomomis:

Preferencijų tranzityvumo pilnumo aksiomos. Jei rizikos situacija (toliau – RS) L1 yra geresnė nei RS L2, tai galima parašyti kaip L1 > L2. Išsamumas reiškia, kad asmuo visada gali įvertinti, kuri IS jam yra priimtinesnė, o kuri nepageidautina. Tranzityvumas reiškia, kad jei L1 > L2, L2 > L3, tai L1 > L3.
Tęstinumo aksioma. Jei yra tokių rezultatų x1 , x2 , x3 , kad x1 >x2 >x3 , yra tikimybė p, kad x1 , o x3 yra tikimybė (1-p), kad PC (x1 , p; x3 , (1-p) )) toks pat patrauklus kaip RS su garantuotu rezultatu x2. Tai reiškia, kad esant tam tikram p asmeniui nerūpės, ar jis gaus tam tikrą rezultatą, ar rizikuoja gauti geresnį ar blogesnį rezultatą.
Nepriklausomybės aksioma. Jei yra du RS – L1 (x1, p; x3, 1-p) ir L2 (x2, p; x3, 1-p), kur x1, x2 gali būti arba nesusiję su rizika – ir x1 = x2 ( yra lygiaverčiai), tada L1 = L2 nepriklausomai nuo x3.
Jei PC L1 (x1, p; x2, 1-p) ir L2 (x1,q; x2, 1-q) x1 >x2, tai L1 > L2 tada ir tik tada, jei p>q.
Kompozitinio RS derinimo principas. Priimant sprendimą žmogui nėra svarbi prizų ir tikimybių pateikimo RS tvarka, o svarbus tik galutinis prizų paskirstymas RS kartu su sudėtinių tikimybių padauginimu.

Požiūrio į riziką tipai. Rizikos priemoka.

Akivaizdu, kad vartotojai skiriasi savo noru rizikuoti. Vieni nenori rizikuoti, kitiems tai patinka, o treti yra abejingi rizikai (neutralūs).

Taigi, Rizikos nevengiantis asmuo, atsižvelgdamas į tikėtiną grąžą, teikia pirmenybę tam tikram garantuotam rezultatui, o ne daugeliui neaiškių rizikingų padarinių. (ryžių. 1).

Rizikos vengimas

∑(U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Stabilios pajamos 40 000 den. vienetų duoda naudingumą 16, o tai yra didesnis už numatomą rizikingo darbo naudingumą.

Žmonėms, kurie nenori rizikuoti, rizika yra rimtas išbandymas, ir jie nori jos imtis tik tada, kai jiems bus pasiūlyta kompensacija.

Rizikai neutralus asmuo yra tas, kuris, atsižvelgiant į numatomas pajamas, yra abejingas pasirinkimui tarp garantuotų ir rizikingų rezultatų. (2 pav.).

Rizikos neutralus

Šiuo atveju su rizika susijusio darbo naudingumas yra:

∑ (U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9 = 13,

kuri yra lygi darbo naudingumui, susijusiam su stabilių pajamų gavimu.

Polinkis (polinkis) rizikuoti

Vertinant skaičiais, rizikingo sprendimo tikimasi naudingumo yra:

∑ (U) = 0,5 U × 20 000 + 0,5 U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5,

kuri yra didesnė už naudingumą su garantuotu 40 000 den rezultatu. vienetų

Norą rizikuoti įrodo tai, kad daugeliui žmonių patinka verslumas, prekyba vertybinių popierių rinkoje ir pan.

Rizikos paskirstymo ir mažinimo metodai

Tarp šiuo principu pagrįstų neapibrėžtumo mažinimo būdų yra šie:

Antrasis principas, kuriuo grindžiami tikimybės mažinimo metodai, yra neapibrėžtumo pasiskirstymas tarp asmenų, kurie yra pasirengę su tuo „susidoroti“. Tai apima šiuos metodus.

Draudimo rinka ir numatomas naudingumo modelis.

Draudimas veikia, viena vertus, kaip verslo ir žmonių gerovės apsaugos priemonė, kita vertus, kaip komercinė veikla, duodanti pelną.

Kontrolės funkcija atliekama griežtai kryptingai formuojant ir naudojant draudimo fondų lėšas.

Numatomas naudingumas

Viena ypač patogi forma, kurią gali turėti naudingumo funkcija, yra tokia:

1. perspektyvus neapibrėžtumas – atsitiktinių veiksnių atsiradimas;

2. retrospektyvus neapibrėžtumas – faktų ir informacijos apie objekto elgesį praeityje trūkumas;

3. techninis neapibrėžtumas – nesugebėjimas numatyti priimtų sprendimų rezultatų;

4. stochastinė neapibrėžtis;

5. gamtos būklės neapibrėžtumas;

6. tikslinės opozicijos neapibrėžtumas – atsiranda konfliktuojant tarp dviejų ar daugiau šalių;

7. tikslų neapibrėžtumas;

8. kalbinis neapibrėžtumas;

9. veiksmo neapibrėžtumas.

Pagal tipą jis skiria išorinį neapibrėžtumą ir vidinį neapibrėžtumą.
Pagal formas autorius identifikuoja:

1. neapibrėžtumas – informacijos trūkumas sprendimams priimti;

2. dviprasmiškumas – informacijos nenuoseklumas aiškiems valdymo sprendimams priimti;

3. nenuspėjamumas – chaotiški informacijos pokyčiai;

4. Be minėtų neapibrėžties tipų, taip pat randamos šios neapibrėžties kategorijos klasifikacijos:

5. dalinis neapibrėžtumas – statistinių duomenų trūkumas;

6. laikinas neapibrėžtumas – neapibrėžtumas laikui bėgant, pavyzdžiui, besivystančioms šalims;

7. visiškas neapibrėžtumas – sprendimai priimami unikaliomis sąlygomis.

Neaiškių veiksnių klasifikacija. Panagrinėkime du klasifikavimo požymius – neapibrėžtumo šaltinį ir prigimtį. Remiantis neapibrėžtumo šaltiniu, išskiriami aplinkos neapibrėžtumo veiksniai ir asmeniniai neapibrėžtumo veiksniai.

Aplinkos neapibrėžtumas atsiranda esant neišsamiai informacijai apie išorinės ar vidinės organizacijos aplinkos veiksnių vertes. Taip yra dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma, aplinkos neapibrėžtumas kyla, kai tikslingai prieštarauja kiti asmenys ar organizacijos, kurių veiksmų metodai nežinomi. Šiuo atveju kalbame apie „į tikslą nukreiptą“ aplinką, o su tuo susijęs neapibrėžtumas, kurį sukelia kitų individų, kurie siekia savo tikslų, elgesio vadinamas elgesio neapibrėžtumas. Racionalių sprendimų priėmimas tokiose situacijose grindžiamas žaidimo teorijos principais. Todėl tokio pobūdžio neapibrėžtumas vadinamas kitaip žaidimas. Ryškiausias žaidimų neapibrėžtumo pavyzdys yra konkurentų elgesys. Antra, aplinkos neapibrėžtumas atsiranda dėl nepakankamo tam tikrų objektyvaus pobūdžio reiškinių, lydinčių valdymo sprendimų priėmimo procesus, išmanymo. Tokiu atveju vyksta vadinamoji objektyvi aplinka, o su ja susijusi neapibrėžtumas vadinama natūralus. Tokio neapibrėžtumo pavyzdžiai yra ekonominės sąlygos, politinė situacija, vartotojų elgsena, sociokultūriniai, gamtiniai-geografiniai ir kiti veiksniai, kurie yra neapibrėžti, tačiau, skirtingai nei konkurentų veiksmai, neturi sąmoningo pasipriešinimo pobūdžio.

Neapibrėžtumą gali sukelti ne tik situacija, bet ir vadovo asmenybė. Faktas yra tas, kad objektyviai sprendimų priėmimo situacija gali būti visiškai apibrėžta ir nuspėjama, tačiau subjektyviai tai gali atrodyti kaip neapibrėžtumas. Tai paaiškinama tuo, kad skirtingi žmonės tą pačią situaciją suvokia nevienareikšmiškai, neturi pakankamai žinių ir patirties, mąsto nenuosekliai ir prieštaringai, aiškiai neįvertina alternatyvų pasekmių ir pan. Šiuo atžvilgiu jie kalba apie asmeninis netikrumas, kuris suprantamas kaip psichikos procesų, būsenų ir asmenybės bruožų neapibrėžtumas. Visų pirma galime kalbėti apie tokias asmeninio neapibrėžtumo apraiškas kaip suvokimo, vaizdavimo, mąstymo, atminties, vaizduotės ir emocinių būsenų neapibrėžtumas. Be to, psichikos savybių neapibrėžtumas, kuris dažniausiai pasireiškia kaip pirmenybių neapibrėžtumas, turi didelę įtaką sprendimų priėmimui.
ir sprendimą priėmėjo (DM) pretenzijų neapibrėžtumas. Dėl šios priežasties dažnai atsiranda tikslo neapibrėžtumas, kuri išreiškiama neaiškia, neaiškia sprendimą priimančiojo sprendimo priėmimo tikslo formuluote arba kelių prieštaraujančių tikslų buvimu. Taigi tikslinio neapibrėžtumo pavyzdys yra įmonės vadovo noras gauti maksimalų pelną iš operacijos.
minimaliomis sąnaudomis ir rizikos lygiu, kuris, kaip žinoma, praktikoje yra labai retas ir kelia itin prieštaringus reikalavimus valdymo sprendimų kokybei.

Antrasis neapibrėžtųjų veiksnių klasifikavimo požymis yra neapibrėžtumo pobūdis. Tuo remiantis išskiriamas tikimybinis neapibrėžtumas ir tikrumo neapibrėžtumas.

KAM tikimybinis neapibrėžtumas apimti atsitiktinių veiksnių įtaką, t.y. tokius neapibrėžtus veiksnius, kurie, atsiradę masiškai, turi statistinio stabilumo savybę ir apibūdinami kokiu nors tikimybių skirstinio dėsniu. Jeigu yra žinomas pasiskirstymo dėsnis ir atsitiktinio dydžio skaitinės charakteristikos, tai su jų pagalba galima palyginti nesunkiai apskaičiuoti bet kokio šiam dėsniui paklūstančio įvykio tikimybę. Kai platinimo įstatymas nežinomas, sprendimas priimamas laikantis sąlygų statistinis neapibrėžtumas, kuris, savo ruožtu, yra padalintas į du tipus -
su žinomais ir nežinomais pasiskirstymo parametrais (skaitinėmis charakteristikomis). Pasiskirstymo parametrai, kaip žinoma, apima matematinius lūkesčius, sklaidą ir kitas atsitiktinio dydžio charakteristikas. Statistinis neapibrėžtumas yra mažiau „pageidautinas“, nes tokiose situacijose, nustatant pasiskirstymo dėsnį ir skaičiuojant tikimybes, reikia sukaupti ir apdoroti pakankamai didelį statistinės informacijos kiekį, o tai praktiškai ne visada įmanoma.

Daugeliu atvejų, kai trūksta objektyvios informacijos, žmonės įvykių tikimybes dažnai vertina subjektyviai, pasitelkę intuiciją, žinias, patirtį ir netiesioginius duomenis apie situaciją. Tokios tikimybės vadinamos subjektyvus. Jei jie žinomi, tuomet sprendimams priimti gali būti naudojami panašūs kriterijai ar taisyklės, pagrįstos matematinių alternatyvų atsitiktinių baigčių lūkesčiais. Tačiau šiuo atveju reikia laikytis tam tikro atsargumo, nes naudojant subjektyvias tikimybes didelių skaičių dėsnis gali nebegalioti. Nepaisant to, šios tikimybės vaidina svarbų vaidmenį sprendimų priėmimo procese, nes subjektyvūs vertinimai vis tiek yra geriau nei nieko, t.y. iš viso trūksta reitingų.

Taigi atsitiktiniai veiksniai yra pats „patogiausias“ neapibrėžtumo tipas, nes kai atsiranda masiškai, jie paklūsta tam tikriems dėsningumams ir tampa vidutiniškai nuspėjami, nors ir lieka nenuspėjami kiekvienoje konkrečioje apraiškoje. Atsitiktiniai veiksniai, įtakojantys valdymo sprendimų priėmimo procesus, yra vartotojų paklausos pokyčiai, valiutų kursų ir vertybinių popierių svyravimai, techninių sistemų gedimai, klimato sąlygos ir kt.

Tikrumo neapibrėžtumas būdinga neatsitiktinių veiksnių įtaka, t.y. tokius veiksnius, kurie neturi statistinio stabilumo savybės. Toks neapibrėžtumas atsiranda tada, kai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti pagal savo pobūdį, nėra aprašyti jokiu paskirstymo įstatymu arba šie veiksniai yra tokie nauji ir sudėtingi, kad apie juos neįmanoma gauti pakankamai patikimos informacijos. Dėl to tikimybė, kad neapibrėžti veiksniai įgis tam tikrą reikšmę, negali būti nustatyta reikiamu tikslumu. Kitaip tariant, tikrumo neapibrėžtumas yra nežinomas, kuris atsiranda dėl informacijos apie asmeninius ar situacinius veiksnius, nepaklūstančius tikimybių teorijos dėsniams, trūkumo arba nebuvimo. Pavyzdžiui, tokie veiksniai yra sprendimus priimančio asmens psichinių būsenų kintamumas, jo individualios psichinės savybės, neaiškūs ar prieštaringi veiklos tikslai, konkurentų ir tiekėjų elgesys, ekonominių ir politinių sąlygų pokyčiai, naujų technologijų atsiradimas, dėsniai. ir vyriausybės sprendimai. Paprasčiausias pavyzdys, parodantis skirtumus tarp tikimybinės neapibrėžties
o tikrumo neapibrėžtumas yra toks. Tarkime, kad dviejose urnose yra 100 kamuoliukų. Yra žinoma, kad pirmoje urnoje yra 50 baltų ir 50 juodų kamuoliukų. Tuo pačiu metu, kalbant apie antrąją urną, neįmanoma pasakyti, kiek yra kiekvienos spalvos rutuliukų (ypač gali būti, kad antroje urnoje yra tik vienos spalvos rutuliukai - balti arba juodi). Kažkas turi paimti kamuolį iš urnos
ir nežiūrėdamas įvardink jo spalvą. Pirmuoju atveju žmogus yra tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis, nes žino kamuoliukų santykį, taigi ir kiekvieno atsitiktinio rezultato tikimybę. Akivaizdu, kad ši tikimybė yra 0,5 baltiems rutuliams ir 0,5 juodiems rutuliukams. Antruoju atveju, kai nežinomas kiekvienos spalvos kamuoliukų skaičius, žmogus yra pasitikėjimo neapibrėžtumo sąlygomis, nes nežino konkretaus rezultato tikimybės ir nėra informacijos, leidžiančios šias tikimybes įvertinti. . Blogiausiu atveju, kai visai nėra informacijos apie veiksnius, turinčius įtakos sprendimų priėmimui, visiškas neapibrėžtumas. Tačiau praktiškai labai mažai valdymo sprendimų tenka priimti visiško neapibrėžtumo sąlygomis. Taip yra dėl toliau nurodytų priežasčių. Pirmiausia, sprendimų priėmėjas visada turi esminę galimybę gauti papildomos informacijos apie nežinomus veiksnius. Tai dažnai sumažina problemos naujumą ir sudėtingumą. Pavyzdžiui, sprendimas kurti naują produktą priimamas atlikus rinkodaros tyrimus, kurių metu renkama informacija apie vartotojų pageidavimus, konkurentų elgesį ir kitus veiksnius. Antra,Sprendimų priėmėjas gali veikti pagal analogiją su ankstesne patirtimi, daryti prielaidas apie neapibrėžtų veiksnių tikimybę arba numatomas vertes. Pavyzdžiui, jei ekonominė ir politinė padėtis ilgą laiką išliko stabili,
tuomet galime daryti prielaidą, kad artimiausiu metu jie reikšmingai nepasikeis. Naudotis ankstesne patirtimi būtina, kai nėra pakankamai laiko papildomai informacijai rinkti.
arba išlaidos per didelės. Trečias, neatsitiktiniai veiksniai kartais gali būti konvertuojami į atsitiktinius veiksnius, naudojant atsitiktinių imčių metodą. Randomizavimas reiškia dirbtinį atsitiktinumo įvedimą.
į situaciją, kurioje jo nėra. Pavyzdžiui, sprendimas kurti naują produktą gali priklausyti nuo to, kokią rinkos strategiją pasirenka pagrindinis konkurentas. Tiksli konkurento strategija nežinoma, tačiau ji taip pat nėra atsitiktinė. Tačiau galime pateikti keletą hipotezių apie pagrindinius konkurento elgesio variantus ir daryti prielaidą, kad šiame rinkinyje jis naudos mišrią strategiją, pagrįstą tam tikru tikimybių pasiskirstymu, kuris yra įdiegtas vadinamųjų grynųjų strategijų rinkinyje. Ši technika naudojama, jei pasirinkimo situacija aprašoma naudojant žaidimų modelius, ypač matricinius žaidimus. Be to, po atsitiktinės atrankos probleminę situaciją galima tirti tikimybių teorijos ir matematinės statistikos metodais.

2 tema. Rizika ir draudimas.

§1. Rizikos samprata.

§3. Rizikos vertinimo metodai.

§4. Rizikos klasifikacija.

§5. Rizikos valdymas.

Rizika yra neapibrėžtumo išraiška visose žmogaus gyvenimo srityse.

Sąvoka „rizika“ reiškia nepalankios laukiamo įvykio baigties pavojų. Bet kokia specifinė rizika reiškia tam tikro įvykio galimybę. Tikslus rizikos matavimas įmanomas matematiškai, naudojant tikimybių teoriją ir didelių skaičių dėsnį. Iš esmės rizika yra įvykis, turintis neigiamų nepalankių ekonominių pasekmių, galintis įvykti ateityje, tam tikru momentu, nežinomo dydžio.

Rizika padidėja, jei:

1) Problemos kyla staiga ir prieštarauja lūkesčiams.

2) Iškelti nauji uždaviniai, neatitinkantys ankstesnės organizacijos patirties.

3) Vadovybė nepajėgia imtis reikiamų skubių priemonių, todėl gali būti padaryta finansinė žala.

4) Esama organizacijos veiklos tvarka arba netobuli teisės aktai neleidžia imtis tam tikrų optimalių priemonių konkrečioms situacijoms.

5) Rizikos veiksniai ir būtinybė padengti žalą dėl įvykio sukelia draudimo poreikį.

§2. Rizikos ir neapibrėžtumo sąvokų ryšys.

Kadangi egzistuoja objektyvios prielaidos skirtingoms rizikos ir neapibrėžtumo termino interpretacijoms atsirasti, būtina sutikti su kelių šių sąvokų apibrėžimų pasirinkimo koncepcija.

Rizika	Nežinomybė
1.N.M. Vasiljevas, G.B. Kleiner, jie vertina riziką iš šių draudimo operacijų ir rizikos valdymo pozicijų: - galimas pavojus - veiklos situacinė ypatybė, susidedanti iš jos rezultato neapibrėžtumo ir galimų neigiamų pasekmių nesėkmės atveju. - žalos ar žalos atsiradimo galimybė arba tikimybė. - rizika jie taip pat supranta apdraustąsias palūkanas - draudiko neapibrėžtumą dėl galutinės išmokos pagal pretenziją sumos arba neapibrėžtumą dėl išmokų pagal pretenziją laiko arba abi rizikas vienu metu.	1.S.A. Abramovas. Neapibrėžtumas – tai informacijos apie sąlygas, susijusias su atskirų suplanuotų sprendimų vykdymu, neišsamumas arba netikslumas, dėl kurio gali atsirasti tam tikrų nuostolių, o kai kuriais atvejais ir papildomos naudos. Skiriami trys neapibrėžtumo tipai: 1) nežinojimas dėl to, kad gali turėti įtakos organizacijos veiklai (viską ištirti ne tik sunku, bet ir dažnai ekonomiškai neapsimoka). 2) atsitiktinumas, t.y. bet kuriuo numatomu įvykiu gali atsirasti nukrypimų dėl bet kokių atsitiktinių išorinių poveikių (įrangos gedimas, medžiagų tiekimo sutrikimas ir kt.) 3) priešingų veiksmų neapibrėžtumas, pavyzdžiui, nenuspėjamas konkurentų ir gaminių pirkėjų elgesys.
2. Fiodorovas – rizika apibrėžiama pačia bendriausia forma, kaip tikimybinis subjekto ekonominės veiklos rezultato pasiskirstymas. -rizika apibrėžiama kaip faktinių rezultatų nukrypimas nuo planuotų lūkesčių. -rizika kaip nepalankaus rezultato tikimybės pasiskirstymas.	2. Černovas V.A. Neapibrėžtumas yra neišsami arba netiksli idėja apie įvairių parametrų vertę ateityje, atsirandanti dėl įvairių priežasčių ir, svarbiausia, dėl informacijos apie sprendimo įgyvendinimo sąlygas, įskaitant su jais susijusias išlaidas ir rezultatus, neišsamumo ar netikslumo. .

Neapibrėžtumo klasifikacija

I. Įvykio įvykimo tikimybės požiūriu

1) Visiškas neapibrėžtumas – jam būdingas beveik nulinis įvykio įvykio nuspėjamumas

P – nuspėjamumas.

t – laikas.

2) Visiškas tikrumas yra abstrakti sąvoka – tai yra tada, kai įvykio tikimybė yra 100%. Visiškas tikrumas atitinka vienovei artimo įvykio nuspėjamumą.

3) Dalinis neapibrėžtumas – reaguoti į tokį įvykį, kurio nuspėjamumas yra intervale nuo 0 iki 1.

II.Pagal atsiradimo veiksnius, t.y. neapibrėžtumai skirstomi į ekonomines arba komercines, politines, socialines ir tarpines modifikacijas.

Ekonominius neapibrėžtumus sukelia nepalankūs pokyčiai ekonomikoje (rinkos paklausos ir pasiūlos neapibrėžtumas, asimetrinė informacija, prastas rinkos kainų nuspėjamumas ir kt.). Politinį neapibrėžtumą sukelia politinės situacijos pokyčiai, darantys įtaką verslo veiklai.

Socialinį neapibrėžtumą sukelia demografinės situacijos, gyventojų pageidavimų ir moralinių nuostatų pokyčiai, turintys įtakos įvairioms veiklos rūšims.

Šie neapibrėžtumo tipai yra tarpusavyje susiję ir dažnai juos sunku atskirti praktiškai.

Natūralus neapibrėžtumas apibūdinamas veiksnių deriniu, tarp kurių gali būti klimato sąlygos, įvairūs trukdžiai (atmosferiniai, elektromagnetiniai ir kt.)

Išorinės aplinkos neapibrėžtumas. Verslinės veiklos ekonominėje analizėje supažindinama su verslo išorinės ir vidinės aplinkos samprata. Vidinė aplinka apima veiksnius, nulemtus paties verslininko veiklos ir jo kontaktų. Išorinei aplinkai atstovauja veiksniai, kurie nėra tiesiogiai susiję su verslininko veikla ir yra platesnio socialinio, demografinio, politinio ir kitokio pobūdžio.

III. Pagal atsiradimo laiką. Neapibrėžtumai skirstomi į retrospektyvinius dabartinius ir perspektyvinius.

Vertinant ūkinę ir investicinę veiklą, svarbiausi yra šie neapibrėžtumo tipai:

1) neapibrėžtumas, susijęs su ekonomikos įstatymų nestabilumu ir esama ekonomine situacija, investavimo sąlygomis ir pelno panaudojimu

2) su užsienio ekonominiais santykiais susijęs neapibrėžtumas (galimybė įvesti prekybos ir tiekimo apribojimus, uždaryti sienas ir pan.)

3) Politinės situacijos neapibrėžtumas, nepalankių socialinių ekonominių ir politinių pokyčių šalyje ar regione galimybė.

4) Informacijos apie techninių ir ekonominių rodiklių dinamiką, naujos įrangos ir technologijos parametrus neišsamumas arba netikslumas.

5) Rinkos sąlygų, kainų, valiutų kursų svyravimai.

6) Gamtinių ir klimato sąlygų neapibrėžtumas, stichinių nelaimių galimybė.

7) Neapibrėžtumas siejamas su gamybos ir technologiniu procesu (avarijos ir įrangos gedimai, gamybos defektai ir kt.).

8) Rinkos dalyvių tikslų, interesų ir elgesio neapibrėžtumas.

9) informacijos apie verslo subjektų finansinę padėtį ir dalykinę reputaciją neišsamumas ar netikslumas (neįmokėjimų, bankrotų, sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir kt.)

§3. Rizikos vertinimo metodai.

Rizikos reikšmė nėra pastovi, jos kitimą lemia tam tikri veiksniai, todėl draudimo įmonė būtinai turi stebėti rizikos raidą: vesti atitinkamą statistinę apskaitą, analizuoti ir apdoroti surinktą informaciją. Remdamasis gauta informacija apie galimą rizikos raidą, draudikas atlieka savo vertinimą, kurį sudaro visų rizikos parametrus apibūdinančių rizikos aplinkybių analizė. Remiantis vertinimo rezultatais, priimami sprendimai, kuriai rizikos grupei priskirtinas konkretus objektas ir koks tarifas geriausiai atitinka šią riziką. Draudimo objekto įvertinimas reikalingas:

1) Draudimo sumos, kuri lemia draudiko įsipareigojimų mastą, nustatymas.

2) Nustatyti draudimo išmokos dydį, kuris nustatomas pagal galimos žalos laipsnį.

3) Įvertinti tam tikros rizikos draudimo galimybę arba negalėjimą

Rizikai draudimo praktikoje įvertinti naudojami šie metodai:

1) Individualus vertinimo metodas. Taikoma tik rizikoms, kurių negalima palyginti su vidutine rizikos rūšimi, tokiu atveju draudikas atlieka savavališką vertinimą, remdamasis savo profesine patirtimi ir subjektyvia nuomone.

2) Vidurkių metodas. Jai būdingas atskirų rizikos grupių suskirstymas į pogrupius, taip sukuriant analitinį pagrindą rizikos dydžiui pagal požymius nustatyti. Pavyzdžiui, draudimo buhalterinė vertė, bendri gamybos pajėgumai, gamybos ciklo tipas ir kt.

3) Palūkanų metodas. Tai nuolaidų ir nuolaidų rinkinys esamai analitinei bazei, priklausomai nuo galimų teigiamų ir neigiamų nukrypimų nuo vidutinio rizikos tipo. Naudojamos nuolaidos ir siuntimai išreiškiami procentais nuo vidutinio rizikos tipo. Pavyzdžiui, OSAGO.

§4. Rizikos klasifikacija.

Bendroje rizikų klasifikacijoje įprasta skirti aplinkosaugos, transporto, techninės, civilinės ir profesinės atsakomybės rizikas, politines, specialiąsias ir karines rizikas.

Rizika aplinkai yra susijusios su aplinkos tarša ir yra sukeltos transformuojančios žmogaus veiklos pasisavinant materialinę gerovę, tokios rizikos paprastai neįeina į draudiko atsakomybės apimtį. Civilinės atsakomybės rizika siejama su fizinių ir juridinių asmenų teisiniais reikalavimais dėl žalos, padarytos, pavyzdžiui, dėl padidėjusio pavojaus šaltinio.

Profesinės atsakomybės rizika yra siejami su buhalterio, auditoriaus, vertintojo, gydytojo profesionalumo stoka su jų aplaidumu atliekant funkcines pareigas kai kuriais sukčiavimo atvejais. Padidėjusio pavojaus šaltiniai yra automobilių transportas, liftai, kėlimo mechanizmai, naftos saugyklos, daugybė cheminių medžiagų gamybos įrenginių ir kt.

Politinė rizika yra siejami su neteisėtais veiksmais tarptautinės teisės požiūriu, su užsienio vyriausybių veikla ar veiksmais tam tikros suverenios valstybės ar šios suverenios valstybės piliečių santykiuose. Draudimo sutarties sąlygų ar specialių sąlygų sistema politinė rizika gali būti įtraukta į draudiko atsakomybės apimtį.

Ypatingos rizikos apima ypač vertingų krovinių, pavyzdžiui, tauriųjų metalų, brangakmenių, meno kūrinių, grynųjų pinigų, gabenimo draudimą. Specialiosios rizikos turinys nurodytas specialiosiose draudimo sutarties sąlygose ir gali būti įtrauktas į draudiko atsakomybės apimtį.

§5. Rizikos valdymas.

Rizikos valdymo arba rizikos valdymo tikslas yra aktyviai kontroliuoti riziką, kuri kelia grėsmę jo įmonei, siekiant sumažinti galimus nuostolius. Rizikos valdymo procesas susideda iš šių etapų:

1) Rizikos nustatymas

2) Rizikos matavimas

3) Rizikos kontrolė

Rizikos nustatymas – tai sistemingas tam tikros rūšies veiklai būdingų rizikų nustatymas ir tyrimas. Identifikavimas prasideda nustatant pavojus, keliančius grėsmę konkrečiai įmonei. Pavojus yra galimos grėsmės šaltinis. Rizikos ir pavojaus sąvokos dažnai tapatinamos, tačiau tarp jų yra subtilus skirtumas. Rizika visada susijusi su konkrečiu dalyku, t.y. apskaičiuotas pavojus žmonėms. Daugelis pavojų, egzistuojančių realiame pasaulyje, netampa rizika konkretiems žmonėms, kurių potencialas yra nulis. Tarp pavojaus ir rizikos yra įvykiai ar veiksmai, kurie yra tam tikras rizikos suvokimo mechanizmas. Taigi, norint nustatyti riziką, būtina ištirti visus komponentus ir su jais susijusius veiksnius, ypač:

1) Pavojai, galintys sukelti nepalankų rezultatą

2) Įmonės ištekliai, kurie gali nukentėti nuo rizikos

3) Veiksniai, didinantys arba mažinantys rizikos atsiradimo tikimybę

4) Žala, išreiškianti rizikos poveikį ištekliams.

Norint nustatyti riziką, reikalinga informacija, kurią galima gauti įvairiais būdais:

1) Fizinė patalpų apžiūra ir gamybos proceso stebėjimas, leidžiantis nustatyti rizikos veiksnius, susijusius su gaisro pavojumi, toksiškumu, įmonių poveikiu gamtinei rizikai, turto praradimo dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

2) Technologinių ir kitų procesų sekos schema, leidžianti nustatyti kliūtis įvairių gamybos proceso etapų sandūroje arba santykiuose su tiekėjais ar klientais.

3) Dokumentų, susijusių su susipažinimu ne tik su balansais ir metinėmis ataskaitomis, bet ir sutarčių bei susitarimų, įskaitant pastatų, žemės ir kt. nuomos sutartis, tyrimas.

4) Pokalbis su pagrindiniais darbuotojais leidžia tiesioginio pokalbio metu nustatyti rizikas, susijusias su gamybos logistika, gamybos procesu ir produktų pardavimu.

Rizikos matavimas

Rizikos įvertinimas yra antrasis rizikos valdymo proceso žingsnis, kurio tikslas – nustatyti jos tikimybės laipsnį ir galimos žalos mastą. Paprasčiausi rizikos vertinimo metodai, kuriuos gali naudoti bet kuri įmonė, yra tikimybinis rizikos vertinimas ir rizikos reitingavimas. Tikimybinis rizikos vertinimas atliekamas remiantis vadovo nuomone, identifikuojant, vadovo nuomone, svarbiausius pavojus konkrečiai organizacijai ir įvertinus jų įgyvendinimo tikimybę. Patartina įvertinti galimus nuostolius. Rizikos reitingavimas – tai jų sisteminimas pagal kiekybines charakteristikas. Užduotis – nustatyti, kurios iš jų yra rimtos galimos žalos dydžio, kurios yra mažesnės, o kurios labiau tikėtinos, o kurios – mažiau tikėtinos. Vienas iš svarbių dalykų yra rizikos grupavimas pagal galimos žalos dydžio ir specifikos santykį. Šį ryšį tiksliai pavaizduoja Hayneso trikampis

Žemiausiam lygiui atstovauja dažniausiai pasitaikantys nedideli pažeidimai. Vidutinis nuostolių lygis yra retesnis, bet didesnio dydžio. Katastrofinė žala yra gana reta.

Jei dėl pirmųjų dviejų rūšių žalos įmonė gali pasikliauti savo aprėpties galimybėmis, tada gali būti padaryta katastrofiška žala. Jų rimtumas kelia grėsmę įmonės išlikimui, o finansinių išteklių žalos padariniams pašalinti galima rasti tik išorinio draudimo pagrindu. Todėl įmonei būtinas net ir paprastas kiekybinis rizikos įvertinimas.

Rizikos kontrolė – tai paskutinis rizikos valdymo etapas, apimantis 4 galimas strategijas: rizikos vengimas, mažinimas, ribojimas, pašalinimas (Fedorova). Pasak Nikitinos, rizikos kontrolė apima 4 būdus: eliminavimą, nuostolių prevenciją ir kontrolę, draudimą, įsisavinimą.

Apie bet ką.

Neapibrėžtumas gali pasireikšti įvairiose žmogaus veiklos srityse:

Neapibrėžtumas moksluose (matematikos, fizikos, biologijos, kalbotyros, psichologijos, filosofijos, etnografijos, politikos mokslų, ekonomikos ir kt.);
Neapibrėžtumas meno kūriniuose;
Ir kiti.

Teigiama, kad neapibrėžtumas gali būti pagrindinė gamtos savybė; nelygybės gali būti laikomos formalia neapibrėžtumo išraiška (Kravčenko A.I., „Tezės apie neapibrėžtumą“).

Enciklopedinis „YouTube“.

1 / 5
Pagal paplitusią ekonomikos praktiką stebimi šie apibendrinti neapibrėžtumo tipai (tipai):

Neapibrėžtumas organizacinėse ir ekonominėse sistemose

Socialiniu ir ekonominiu neapibrėžtumo problemos aspektu įprasta išskirti daugybę termininių sąvokų grupių, apibūdinančių kategoriją „neapibrėžtumas“ skirtingais požiūriais. Be to, kiekviena nuostata dėl neapibrėžtumo yra susijusi su kitomis ir neprieštarauja nuostatų turiniui, o tik papildo ir išplečia esamas idėjas. Tarp reikšmingų neapibrėžtumo momentų pažymėtina, susisteminta E. A. Kuzmino darbe:
- Pirma, neapibrėžtumas yra vertinamas kaip informacijos matas.
Tai yra labiausiai paplitęs ir nusistovėjęs neapibrėžtumo supratimas mokslo bendruomenėje. Informacijos apie socialinių ir ekonominių sistemų, įskaitant organizacinius ir ūkinius subjektus, sąlygas, apribojimus ir parametrus pakankamumas rodo, kad situacija yra tikra. Šiame kategorijos suvokimo kontekste numanoma, kad visa informacija apie konkretų objektą, įvykį ar reiškinį a priori yra tikros informacijos ir duomenų išsamumo konstanta. Panašios pozicijos dėl neapibrėžtumo laikosi tokie mokslininkai kaip M. Meskonas, M. Albertas, F. Khedouri, A. I. Arkhipova, A. K. Bolšakova, R. M. Kachalovas ir daugelis kitų.
- Antra, neapibrėžtumas atspindi sistemos būklę, susijusią su „idealiomis sąlygomis“, kai žinios yra visiškai nulemtos.
Nuostata apie atotrūkį tarp tikrojo „sąmoningumo“ lygio ir situacijos, kai informacija ir duomenys apie organizacinę ir ekonominę sistemą yra visiškai žinomi, yra labai artima pirmajai nuostatai apie neapibrėžtumą ir iš tikrųjų yra jos pasekmė. Remiantis pirmuoju teiginiu apie neapibrėžtumą, informacijos kiekį galima apskaičiuoti ir išreikšti per neapibrėžtumą – entropiją. Taigi skirtumas tarp tikrojo informacijos srautų turinio ir idealios tikrosios informacijos bei duomenų apimties apibūdina antrąjį neapibrėžtumo teiginį. Idėjos apie neapibrėžtumo suvokimą kaip sistemos būseną, susijusią su sąlygomis, kai informacija yra absoliučiai žinoma ir nustatyta, yra išreikštos Walker W. E., Harremoes P., Rotmans J., Jansseno P., Thunnisen D. P., Kulikova E. E. tyrimuose, Volkova M. I. ., Gracheva M. V. ir daugelis kitų mokslininkų.
- Trečia, neapibrėžtumas suvokiamas kaip alternatyvų pasirinkimo galimybė ir šio pasirinkimo daugialypiškumas (pasirinkimo kintamumas).
Daugelyje mokslinių publikacijų pabrėžiama, kad neapibrėžtumas lemia daugybę skirtingų alternatyvų pasirinkimų. Viena vertus, daugialypiškumą lemia pasirinkimų įvairovė; kita vertus, neapibrėžtumo sąlygomis gana sunku nustatyti aiškius optimalumo ir efektyvumo kriterijus. Tarp mokslininkų ir specialistų, kurie susidūrė su neapibrėžtumu dėl alternatyvų prieinamumo, yra Rodgeris C., Petchas J., Dogilas L.F., Kulikova E.E. ir daugelis kitų.
- Ketvirta, neapibrėžtumas lemia informacijos kokybę (patikimumą, išsamumą, vertę, aktualumą, aiškumą).
Šios nuostatos neapibrėžtumo sąvokų analizė parodė, kad sąvokų grupė apima didesnį skaičių apibrėžimų, vienaip ar kitaip įvertinančių informaciją. Dažniausiai informacijos vertinimas neapibrėžtumo kontekste siejamas su informacijos ir duomenų patikimumu, jų išsamumu ir objektyvumu.
- Penkta, neapibrėžtumas yra priskirtinas rizikos šaltinis.
A priori rizika iš tiesų tiesiogiai priklauso nuo neapibrėžtumo, tai yra, didėjant neapibrėžtumui, didėja ir rizika. Padidėjimo mastas gali skirtis ir atsiranda dėl rizikos elastingumo neapibrėžtumo atžvilgiu. Neapibrėžtumo ir rizikos santykio klausimui skirta daug specializuotų mokslinių darbų, kuriuose teigiama, kad neapibrėžtumas yra tiesioginis rizikos šaltinis. Šiuo tyrimu užsiima ir užsiima tiek Rusijos, tiek užsienio mokslininkai, tarp jų Tapmanas L.N., Bedfordas T., Cooke R.T., Vishnyakov Ya.D., Radaev N.N., Ermasova N.B., Khristianovskis V.V., Shcherbina V.P. ir daugelis kitų.
- Šešta, neapibrėžtumas suponuoja įvykių įgyvendinimo dviprasmiškumą, kurį sukelia nežinomo pobūdžio veiksniai.
Sinektinio požiūrio naudojimas tiriant šią neapibrėžtumo poziciją lemia tai, kad ji labai panaši į trečiąją poziciją – alternatyvų pasirinkimo galimybę ir šio pasirinkimo daugialypiškumą. Tačiau nuostatos apie įvykių įgyvendinimo dviprasmiškumą esmė suponuoja kiekvieno įvykio įvykio rezultatą.
Meskon M., Albert M. ir Khedouri F. darbai aiškiai apibrėžia, kad „sprendimas priimamas neapibrėžtumo sąlygomis, kai neįmanoma įvertinti galimų rezultatų tikimybės. Taip turėtų būti, kai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra tokie nauji ir sudėtingi, kad apie juos neįmanoma gauti pakankamai svarbios informacijos. Taigi neapibrėžtumas sukuria daugybę rezultatų, kurie vėliau yra subalansuotai įvertinami analizuojant riziką naudojant matematinius lūkesčius ir kitas vidurkio nustatymo priemones.
- Septinta, neapibrėžtumas yra natūralus organizacinės ir ekonominės sistemos valdomumo ir stabilumo ribotuvas.